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Economic Capital Optimiser (ECO)

O módulo Economic Capital Optimiser (ECO) é baseado em ferramenta matemática proprietária como na simulação de Monte Carlo para avaliar a carga de capital baseada na história do evento da perda existente e em dados externos disponíveis. Isto fornece um mapa limpo e sem anbigüidade à conformidade da AMA.


As características chave do aCCelerate ECO são:

  • Processos de modelagem aceitos na indústria para criar uma função estatística proprietária que seja aplicada aos dados da perda para calcular a carga de capital de risco operacional.
  • Permite focalizar em edições de negócio e embutir modelos probabilísticos altamente complexos tornando-o fácil de usar sem a necessidade de ter conhecimento matemático detalhado.
  • Várias fontes de dados e weightings individuais.
  • Suporte a várias distribuições.
  • Correlações de linhas de negócio a tipos da perda.
  • Absoluto assim como a simulação de Monte Carlo.
  • Comparação das perdas por linha de negócio e tipo de perda.
  • Distribuição de nível de célula.
  • Opção para usar a matriz "de "n" x "n" para linhas de negócio x tipos de perda.
  • Habilidade para selecionar intervalos de confiança configurável do usuário.
  • O modelo evolui com o processo e a captura de dados.
  • Basiléia II AMA Compliant.
Página gerenciada pelo CityDesk - 05/09/2007